Індекс споживчих цін. Вплив виходу новини на валютну пару Фунт/долар

Кожен трейдер-початківець, який вирішив торгувати, використовуючи фундаментальний аналіз на форекс, стикається з такою проблемою, що він просто не знає, як певна новина може вплинути на ринок, скільки ціна проходить в середньому після публікації новини і чому ринок іноді на неї не реагує.

Багато сайтів на своїх сторінках пишуть про важливість фундаментальних показників про те, що за ними можна торгувати, але, на жаль, практичної інформації, про те, як можна застосувати певну новину, знайти практично неможливо. 

З такою проблемою довелося зіткнутися і мені, тому я вирішив провести власний аналіз та математичний розрахунок.

Якщо ви хоч раз торгували за новинами, то ви помічали, що та сама новина на кожній валютній парі діє по-різному. Такий ефект пов'язаний з тим, що кожна валюта має свою економіку і якщо економіка сильна і стабільна, причому до цього були хороші новини, то показник, що вийшов, по її побратиму може не вплинути зовсім.

Однією з найпопулярніших новин, якою торгують трейдери є Індекс споживчих цін. Для тих, хто не в курсі ІСЦ відображає зміну цін на товари та послуги, якими користуються звичайні споживачі.

Якщо спостерігається підвищення індексу, це говорить нам про те, що продаж збільшується, що прямо призводить до зростання економіки, послаблення інфляції та здорового економічного клімату. Такий ніби непоказний індекс має досить сильний вплив на ринок у момент його виходу.

Як я вже казав, щоб зрозуміти реальний вплив Індексу споживчих цін на рух ціни я вирішив провести деякі дослідження на історичних даних. До уваги я вирішив взяти валютну пару фунт/долар , тому що вона є однією з найпопулярніших пар, якою торгують трейдери.

Для наших спостережень ми вибрали лише ІСЦ за фунт, що дасть нам об'єктивну картину про вплив новини на валютну пару фунт/долар. Даний за індексом споживчих цін для фунта виходять раз на місяць, тому ми вирішили провести аналіз на останніх п'яти місяцях і прорахувати середню зміну ціни після виходу новини, час дії новини та інформацію про можливі відкати.

Перша публікація ІСЦ по фунту припала на 19.05.2015 і вийшла зі значенням нижче попереднього, що дає підстави думати що фунт почне піку вниз. Реальну картину того, що відбувається в момент виходу новини та її закінчення, ви можете побачити на малюнку нижче:

 У момент виходу новини ринок сильно рвонув униз і пішов на 120 пунктів, причому можна було спостерігати дрібні відкати у вигляді формування слабких рівнів опору і підтримки. Дуже важливо зауважити, що ефект від виходу Індексу споживчих цін тривав упродовж чотирьох годин.

Однією з популярних помилок трейдерів новини є думка, що ціна проходить свій основний рух лише в момент виходу. На практиці ж новина може дуже довго рухати ціну в заданому напрямку, тому з виходом з позиції, схопивши пару пунктів, не варто поспішати. Варто також відзначити, що ціна після закінчення новини почала формувати відкат і бічне рух розміром 80 пунктів.

Друга дата виходу даних щодо Індексу споживчих цін припала на 16.06.2015 і вийшла зі значенням вищим за попередній. Це говорить нам про те, що ціна повинна рухатися на всіх порах вгору. Насправді ж ціна спочатку рушила, вниз розбивши очікування більшості. Однак через 15 хвилин новина почала відпрацьовувати себе та пройшла 85 пунктів, а її ефект на рух ціни становив аж 10 годин, після чого ціна почала йти у бічне рух. Більш детально ви можете побачити на зображенні нижче:

 Третій вихід новини було 14.07.2015. Новина вийшла з негативним показником, що мало штовхнути фунт далеко вниз, проте буквально за кілька хвилин вийшли новини щодо долара, які були вкрай погані. Тому новина просто себе не відпрацювала, а ринок через негативні дані щодо долара просто кинувся вгору. Приклад на зображенні нижче:

 18.08.2015 дані щодо ІСЦ вийшли вище за очікувані значення, тому ринок стрімко рушив вгору. Ефект новини тривав лише півтори години, але за цей час ціна подолала 115 пунктів. Також ще однією великою помилкою новачків є вихід при ослабленні ринку, проте в даному випадку це було накопичення сил, яке привело до нового поштовху. Відкіт після відпрацювання новини становив 70 пунктів. Приклад на зображенні нижче:

 15.09.2015 дані щодо ІСЦ залишилися колишніми, тому ціна продовжила свій низхідний тренд. Ефект новини тривав 4 години, причому прибуток від угоди міг становити 120 пунктів.

 А тепер підбиваємо підсумки. Якби ми торгували зі стабільним стоп лоссом і тейк профітом, що дорівнює мінімальному профіту на історії, який становить 85 пунктів, то ми б отримали такі цифри: 85+85+85+85-85 = 255 пунктів профіту.

Це грубий метод підрахунку, тому що, як ви могли побачити, в середньому новина відпрацьовує на 110-120 пунктів на день. Також хотілося б розвінчати міф про те, що основний ціновий рух припадає лише на перші хвилини після виходу новини, оскільки, судячи з наших підрахунків, ефект може тривати від години і до 10 годин.

Насамкінець хочу сказати, що торгівля з використанням Індексу споживчих цін досить прибуткове заняття, проте необхідно набиратися терпіння і не вискакувати з ринку за першої ж можливості. Пам'ятайте, ваша мінімальна мета має становити 85 пунктів після виходу новини, але в розумі ви повинні розуміти, що і 120 пунктів ціна так само може подолати спокійно.