ВВП США та пара EUR/USD.

Вихід даних з ВВП США безперечно впливає на всі валютні пари в яких присутній долар. Якщо взяти будь-який підручник з інвестування чи біржової торгівлі показнику ВВП приділяється дуже велика увага,

Причому після прочитання інформації про можливий вплив ВВП на курс долара згладжується думка, що це 100-відсоткова новина, на якій практично всі заробляють.

Відвідавши курси, де розповідають про те, як проводиться фундаментальний ринковий аналіз, вам так само розповідатимуть, як на публікації цих даних можна заробляти великі суми грошей, приділивши лише пару хвилин свого часу на аналіз даного показника.

Але чи це так насправді? Невже новина відпрацьовує себе так, як про це говорять майже всі гуру трейдингу і різні навчальні підручники?

Для початку давайте в двох словах нагадаємо, що означає ВВП і в чому полягає його важливість для будь-якого трейдера. ВВП це насамперед макроекономічний показник, який відображає вартість усіх товарів та послуг, які були вироблені та надані у певній державі, причому у нашому випадку ми розглядаємо США.  

Показник виходить поквартально, а якщо простими словами раз на три місяці, проте на щомісячній основі виходять уточнюючі дані, які показують динаміку розвиток ВВП країни. Власне, основна частина трейдерів веде свою торгівлю, спираючись на щомісячні дані.

У чому цінність цього показника?

Насамперед він показує темпи зростання економіки або у разі погіршення показника її регрес. Чому індикатор відображає темпи зростання економіки? При його розрахунку закладаються дані вартості за чотирма основними категоріями, такими як товари народного споживання, інвестиції, доходи та витрати держави, чистий експорт.

Можна далі розписувати якісь витрати належать кожній з категорій, але думаю і так зрозуміло, що показник охоплює всю економіку країни. Таким чином, публікація даних з ВВП США дуже впливає на прийняття рішень, як інвесторів, так і трейдерів, а особливо це помітно в момент виходу новини.

Для того щоб зрозуміти чи дійсно працює новина так, як про це всі говорять, пропоную розглянути дані за останніми 4 показниками ВВП США і змоделювати ймовірність заробітку або збитку якби ми торгували на валютній парі EUR/ USD .

До уваги будемо брати лише кількість пунктів, яка проходить графік на позитивні та негативні дані, а також підрахуємо часові рамки, в яких спостерігається основний рух.

24.06.2015 для багатьох цей день запам'ятався неоднозначно. Справа в тому, що аналітики прогнозували зростання ВВП з -0,7 відсотків до позначки -0,2, що власне і сталося. Але багатьох бентежив негативний показник, який як не крути, говорить про погіршення економіки.

Тому від цієї новини не варто було б очікувати сильної реакції ринку, проте на тлі попереднього показника помітне покращення, тому варто було б спостерігати падіння графіка валютної пари EUR/USD. Саму реакцію можна спостерігати на малюнку нижче:

Не дивлячись на свою значущість, новина відпрацювала себе, вкрай слабо пройшовши всього 32 пункти протягом 3 годин і 40 хвилин, причому основний рух припав на першу свічку. Після закінчення новини можна спостерігати сильний ціновий сплеск, який привів новину до початкової точки.

30.07.2015 прогноз аналітиків фактично здійснився, а ми змогли спостерігати зростання ВВП з позначки 0,6% до 2,3%. Таке стрімке зростання показника не могло залишитися поза увагою учасників ринку, тому ми повинні спостерігати стрімке падіння графіка валютної пари EUR/USD, оскільки на тлі позитивних даних щодо USD євро просто меркне. Поведінка графіка в момент виходу новини дивимося на малюнку нижче:

Спочатку ринок неоднозначно відреагував, пройшовши деяку відстань проти новини, але через 15 хвилин ринок відреагував на публікацію даних і рушив ціну на 47 пунктів. У такому ритмі ринок рухав ціну протягом чотирьох годин, після чого було сформовано новий тренд.

27.08.2015 дані щодо ВВП США вийшли більш позитивні, ніж навіть очікувалося, оскільки якщо попереднього місяця ми отримали приріст у 2,3 відсотка, то фактична цифра становила 3,7 відсотка. Таким чином, цілком очікувано, що графік EUR/USD цілеспрямовано сходить вниз. Поведінка ціни в момент виходу новини дивимося нижче:

Ринок повністю відреагував на новину, пройшовши 80 пунктів протягом чотирьох годин.
Новина закінчилася формуванням нового тренду, як і попередніх двох варіантах. 25.09.2015 ВВП США було опубліковано розміром 3,9 відсотка, що означало зростання проти попереднього показника, яке було 3,7 відсотка.

За всіма законами логіки графік валютної пари EUR/USD має попрямувати вниз, оскільки ми маємо відмінний сигнал зростання економіки США. Як зреагував ринок, дивимося на малюнку нижче:

На графіку видно, що ринок ніяк не відреагував на новину, причому, крім відсутності реакції в потрібну сторону, ми можемо спостерігати зростання валютної пари на 75 пунктів, що не піддається жодній логіці.

Підбиваючи підсумки, можна з упевненістю сказати, що нас часто вводять в оману, говорячи про те, що новина завжди себе відпрацьовує і призводить до сильного руху та перелому тренду.

За фактом ми побачили, що з чотирьох варіантів лише в трьох ціна пішла за запланованим сценарієм, причому ефект новини тривав не більше 4 годин, а після його закінчення формувався новий тренд протилежний отриманим даним. Якщо говорити про прибутковість новини, то з чотирьох угод з профітом 30 пунктів і таким же лосем ми отримали б приблизно такі цифри: 30+30+30-30=60 пунктів прибутку.

Підрахунок грубий без застосування трейлінг стопу , який дозволив би вичавити з ринку більше, але він повною мірою розкриває потенціал без ризикової торгівлі за цим показником на валютній парі EUR/USD.