Кореляція нафти та золота, взаємозв'язок ціни цих двох активів
Використання кореляції в біржовій торгівлі є однією з найпопулярніших і найпростіших стратегій, із застосуванням якої впорається навіть трейдер-початківець.
Нафта і золото — це два ключові активи на фінансових ринках, які привертають увагу трейдерів та інвесторів у всьому світі.
Обидва ресурси мають значення для світової економіки, та його ціни часто залежить від подібних чинників, як-от геополітична нестабільність, інфляція і курси валют.
Це створює кореляцію між цінами на нафту та золото, що можна використовувати у торгових стратегіях на біржі.
Що таке кореляція та як вона працює
Кореляція – це статистичний взаємозв'язок між двома активами. Вона вимірюється у діапазоні від -1 до +1. Якщо кореляція близька до +1 це означає, що ціни активів рухаються в одному напрямку. Якщо вона ближча до -1, активи рухаються у протилежних напрямках. Кореляція близько 0 означає, що взаємозв'язок між активами відсутня.
Однак кореляція не є постійною і може змінюватись в залежності від економічних та політичних факторів.
Чому нафту та золото корелюють?
Інфляція та економічна нестабільність. Золото традиційно вважається "безпечним притулком" у періоди економічної невизначеності. Коли економіка стикається з ризиками, інвестори купують золото для збереження капіталу.
Водночас нафта як ключовий енергетичний ресурс також впливає на економіку: високі ціни на нафту можуть спричинити зростання інфляції, що стимулює попит на золото.
Зміни вартості долара. Ціни на нафту та золото зазвичай виражені у доларах США, що робить їх чутливими до змін курсу американської валюти. Коли долар падає, обидва активи, як правило, дорожчають, оскільки стають привабливішими для власників інших валют.
Геополітичні ризики. Конфлікти на Близькому Сході, торговельні війни та інші геополітичні події можуть одночасно впливати як на ціни нафти, так і золото. Зростання нестабільності призводить до збільшення цін на нафту через ризики для постачання, а золото дорожчає як актив-притулок.
<a i=0>Торгівля на основі змін в одному активі.</a> <a i=1>Якщо ціни на нафту різко піднімаються, це може сигналізувати про можливе зростання цін на золото. У такій ситуації можна розглянути купівлю золота. Аналогічно, при падінні ціни на нафту очікується зниження золота, що дає можливість продати або зафіксувати прибуток.</a>
<a i=0>Торгівля на основі змін в одному активі.</a> <a i=1>Якщо ціни на нафту різко піднімаються, це може сигналізувати про можливе зростання цін на золото. У такій ситуації можна розглянути купівлю золота. Аналогічно, при падінні ціни на нафту очікується зниження золота, що дає можливість продати або зафіксувати прибуток.</a>
Також варто враховувати, що історична кореляція не гарантує повторення тих самих закономірностей у майбутньому. Важливо поєднувати аналіз кореляції з іншими методами, такими як технічний та фундаментальний аналіз .
Також варто враховувати, що історична кореляція не гарантує повторення тих самих закономірностей у майбутньому. Важливо поєднувати аналіз кореляції з іншими методами, такими як технічний та фундаментальний аналіз .
Наприклад, якщо трейдер очікує зростання цін на нафту, але хоче захиститися від можливих ризиків падіння, він може відкрити довгу позицію щодо нафти та коротку за золотом. Це допомагає знизити збитки, якщо прогноз виявиться невірним.
Використання макроекономічних даних. При аналізі нафти та золота важливо враховувати макроекономічні показники, такі як рівень інфляції, відсоткові ставки та дані щодо запасів нафти.
Ці фактори можуть впливати на обидва активи одночасно, посилюючи їхню кореляцію. Наприклад, якщо інфляція зростає, це може призвести до одночасного зростання цін на золото та нафту.
Також варто враховувати, що історична кореляція не гарантує повторення тих самих закономірностей у майбутньому. Важливо поєднувати аналіз кореляції з іншими методами, такими як технічний та фундаментальний аналіз .
Кореляція нафти та золота – це корисний інструмент для трейдерів, який допомагає краще розуміти рух цін на ці активи та використовувати їхній взаємозв'язок у торгівлі. Однак для успішної торгівлі важливо враховувати безліч факторів, що впливають на їхню динаміку, і не покладатися виключно на кореляцію.
Регулярний аналіз макроекономічних даних, політичної ситуації та тенденцій на ринку може допомогти прийняти більш виважені рішення.