Калькулятор трейдингу - розрахунок розміру позиції та ризику по угоді

Для торгівлі на біржі професійні трейдери використовують багато корисних інструментів.

Торговий термінал дозволяє відкривати угоди та стежити за котируваннями, проте він не завжди допомагає швидко визначити безпечний обсяг позиції, можливий збиток та необхідний розмір маржі.

Одним із таких інструментів є калькулятор трейдингу.

З його допомогою можна заздалегідь розрахувати параметри угоди та визначити, яким обсягом слід входити в ринок, щоб можливий збиток не перевищував встановлений рівень ризику.

Представлений нижче калькулятор позицій у трейдингу підходить для торгівлі акціями, ETF, криптовалютами, валютними парами Forex, фондовими індексами та CFD.

Можливості калькулятора трейдингу

Калькулятор дозволяє розрахувати основні параметри майбутньої угоди:

• рекомендований обсяг позиції;
• кількість акцій, монет чи одиниць іншого активу;
• допустимий ризик у валюті рахунку;
• фактичний збиток під час спрацьовування стоп-лосса;
• повну вартість позиції;
• необхідну маржу з урахуванням кредитного плеча;
• відстань від точки входу до стопа;
• потенційний прибуток за тейк-профітом;
• співвідношення ризику та можливого прибутку;
• розмір брокерської комісії;
• ціну виходу у беззбиток;
• розмір депозиту після прибуткової чи збиткової угоди.

Інструмент підтримує угоди у напрямках Long та Short. Тому його можна застосовувати як при купівлі активу з розрахунку на зростання ціни, так і при відкритті позиції на зниження.

Як налаштувати калькулятор позицій у трейдингу

Щоб отримати коректний результат, необхідно послідовно заповнити основні поля калькулятора.

Тип інструменту - Спочатку оберіть актив, яким плануєте торгувати:

• акції або ETF;
• криптовалюта;
• Forex;
• CFD чи фондові індекси;
• інший фінансовий інструмент.

При виборі категорії калькулятор може автоматично встановити стандартні значення розміру контракту, мінімального кроку об'єму та кредитного плеча.

Валюта рахунку - Вкажіть валюту, в якій відкрито торговий рахунок. Це може бути долар США, євро, польський злотий чи інша доступна валюта.

Усі фінансові результати — розмір ризику, маржа, комісія, прибуток та збиток — будуть показані у вибраній валюті.

Напрям угоди - Для угоди на підвищення оберіть Long, а для торгівлі на зниження - Short.

У Long-угоді стоп-лосс повинен бути нижчим від ціни входу, а тейк-профіт — вище. Для Short-угоди використовується зворотний порядок: стоп розміщується вище за точку входу, а мета - нижче.

Розмір депозиту – Введіть фактичну суму на торговому рахунку перед відкриттям угоди. Калькулятор використовує її для визначення допустимого ризику та перевірки достатності коштів.

Після отримання прибутку чи збитку розмір депозиту змінюється, тож перед кожною новою угодою дані бажано оновлювати.

Ризик на угоду - Ризик можна задати двома способами:

• у відсотках від депозиту;
• фіксованою грошовою сумою.

Наприклад, при депозиті 10 000 доларів та ризик 1% максимально допустимий збиток складе 100 доларів. Професійні трейдери зазвичай обмежують ризик однією угоду невеликою частиною капіталу. Що встановлений ризик, то швидше може скорочуватися депозит при серії невдалих операцій.

Ціна входу – Вкажіть передбачувану ціну відкриття позиції.

Для ринкового ордера можна використовувати котирування. Якщо планується встановлення відкладеного ордера, слід зазначити ціну, за якою має бути відкрито правочин.

Ціна стоп-лосу - Стоп-лосс визначає рівень, на якому збиткова позиція має бути закритою.

Саме відстань між ціною входу та стопом надає основний вплив на розмір позиції. Чим далі розташований стоп-лосс, тим меншим має бути обсяг угоди за збереження однакового ризику.

Ціна тейк-профіту – Введіть ціну, на якій планується зафіксувати прибуток. Після цього калькулятор трейдингу розрахує потенційний фінансовий результат та співвідношення Risk/Reward.

Якщо ціль ще не визначена, поле можна залишити порожнім. У цьому випадку показники можливого прибутку та співвідношення ризику до доходу не будуть розраховані.

Розмір контракту - Розмір контракту показує скільки одиниць базового активу міститься в одному лоті або контракті.

Для акцій розмір договору зазвичай дорівнює однієї акції. На Forex один стандартний лот часто відповідає 100 000 одиниць базової валюти. Для CFD та криптовалют умови можуть відрізнятися. Точне значення необхідно перевірити у специфікації торгового інструменту свого брокера.

Крок обсягу - це мінімальна величина, на яку може змінюватися розмір позиції.

Наприклад:

для акцій крок може становити 1;

для Forex - 0,01 лоти;

для криптовалют – 0,001 або 0,0001 монети.

Калькулятор округляє отриманий результат у менший бік, щоб фактичний ризик не перевищував встановленого значення.

Кредитне плече - При торгівлі без використання позикових коштів слід зазначити значення 1.

Якщо брокер надає кредитне плече 1:5, поле вводиться 5. Для плеча 1:30 вказується 30.

Кредитне плече зменшує суму власні кошти, необхідні відкриття позиції, але знижує можливий збиток під час руху ціни до стоп-лоссу.

Комісія брокера - Вкажіть відсоткову та, за потреби, фіксовану комісію за проведення угоди. Якщо комісії немає, то 0.

Комісійні витрати впливають на реальний фінансовий результат, особливо при невеликих цілях та частому скоєнні операцій. Тому калькулятор позицій у трейдингу враховує не лише зміну ціни, а й додаткові витрати на торгівлю.

Як правильно оцінювати результат розрахунку

Після натискання кнопки розрахунку головним показником буде рекомендований обсяг позиції. Він показує, скільки акцій, монет, лотів чи контрактів можна купити чи продати за встановленого рівня ризику.

При аналізі результату слід звернути увагу ще кілька значень.

Фактичний збиток по стопу - Фактичний збиток повинен дорівнювати встановленому ризику або трохи менше від нього. Невелика відмінність можлива через заокруглення об'єму відповідно до мінімального кроку.

Необхідна маржа – цей показник відображає суму коштів, яка буде потрібна для відкриття позиції з урахуванням кредитного плеча.

Якщо необхідна маржа наближається до всього депозиту, на рахунку може залишитися дуже мало вільних коштів. Це підвищує можливість примусового закриття позиції при несприятливому русі ринку.

Потенційний прибуток - Калькулятор показує прибуток, який можна отримати при досягненні встановленого тейк-профіту. При розрахунку враховуються розмір позиції та торгові комісії.

Співвідношення Risk/Reward - Показник Risk/Reward дозволяє порівняти можливий прибуток із потенційним збитком.

Значення 1:2 означає, що задля можливого прибутку у 200 доларів трейдер ризикує 100 доларів.

Ціна беззбитковості - Ціна беззбитковості показує рівень, на якому результат угоди після обліку комісії приблизно дорівнює нулю.

Рекомендації щодо використання калькулятора

Перед кожною угодою бажано наново вводити актуальний розмір депозиту. Після прибутку чи збитку безпечний обсяг наступної позиції змінюється.

Не варто штучно наближати стоп-лосс до ціни входу лише для того, щоб збільшити розмір угоди. Стоп має визначатися торговельною стратегією, структурою ринку та поточною волатильністю.

Особливу увагу слід приділяти розміру договору. Помилка в цьому полі може призвести до неправильного розрахунку позиції, особливо при торгівлі валютними парами, індексами та CFD.

Перед надсиланням ордера рекомендується порівняти отриманий обсяг з параметрами, зазначеними у торговому терміналі та специфікації брокера.

Калькулятор трейдингу допомагає заздалегідь оцінити параметри угоди та уникнути випадкового перевищення допустимого ризику. Він особливо корисний при роботі з різними активами, оскільки однаковий рух ціни може призводити до різних фінансових результатів.

Використовуючи калькулятор позицій у трейдингу, можна визначити безпечний обсяг угоди, розрахувати потенційний збиток, необхідну маржу, комісію та можливий прибуток.

Такий інструмент не усуває ринковий ризик та не гарантує прибуток, проте робить управління капіталом більш послідовним та дисциплінованим. Регулярне використання калькулятора позиції дозволяє відмовитися від торгівлі випадковим обсягом та приймати рішення на підставі заздалегідь встановлених правил ризик-менеджменту.