Оптимізація радника або як зробити експерт більш прибутковим

Навколо автоматизації торгових стратегій та застосування радників на ринку форекс завжди стоїть суперечка про доцільність застосування.
Напевно ви також зустрічали такі тези, що «Всі радники рано чи пізно зливають депозит»! Ви думаєте це чергове марення людей схиблених на ручній торгівлі?

Ні, насправді будь-який радник без винятку, якщо не втручатися в його роботу рано чи пізно зіллє депозит.

Але в той же час давайте подивимося правді в очі і поставимо собі дуже просте запитання, а ви знаєте приклад хоча б однієї ручної. стратегії, Яка без будь-яких змін могла б давати прибуток на постійній основі?

Швидше за все, ви не зустрічали таких стратегій та й наша команда теж. Який сенс тоді відмовлятися від торгівлі радниками, якщо ручна стратегія, що торговий експерт рано чи пізно зіллє депозит, якщо не втручатися і не вносити будь-яких змін до логіки? Відповідь очевидна – всі інструменти без винятку можуть застосовуватися на ринку, а для того, щоб зробити їх надійними та підтримувати ефективність на високому рівні, необхідно проводити оптимізацію.

Власне в цій статті ви дізнаєтеся про основні причини погіршення роботи радника, а також дізнаєтеся, як зробити ваш радник більш прибутковим, ніж він є зараз.

Причини, через які радник торгує зі змінним успіхом. Рішення проблеми

1) Фаза руху ринку змінилася

Далеко не секрет, що ринок рухається у трьох напрямках, а саме вниз, вгору та горизонтально. Отже, рух активу можна розбити на дві фази, а саме трендова (коли ринок рухається або вгору або вниз) і флетова (бічний рух ціни).

Будь-який радник, так чи інакше, орієнтований на певний тип руху ціни, тому якщо одного разу трендові рухи починають переважати над флетовими або навпаки експерт почне поступово зливати рахунок.

Для вирішення цієї проблеми необхідно або змінити торговий актив і постаратися знайти більш прийнятні умови, або зробити глибоку оптимізацію ключових змінних, які відповідають за точку входу.

2) Руху ринку стали ширше чи вже ніж зазвичай

Будь-який торговий актив, який би ви не взяли, завжди рухається тільки в трьох напрямках, а саме або вгору, або вниз, або бовтається практично на місці (горизонтальний рух).

Проте, разючою особливістю кожної валютної пари є ширина тих чи інших рухів, і навіть які переважають стану ринку.


Наприклад, що за EURUSD, що USDJPY може переважати флетОднак ширина флетової хвилі у євро буде 15 пунктів, у той час як у єни всі 35.

Отже, якщо у вибраного активу докорінно змінилася волатильність, у вас постійно спрацьовуватимуть стоп накази, або ціна не доходитиме до прибутку. Для вирішення цього завдання необхідно оптимізувати лише три основні параметри – значення стоп наказу у пунктах, значення профіту, значення трейлінгу.

3) Взаємозв'язок між торговою сесією та прибутковістю

Напевно, ви помічали, що різні валютні пари зовсім по-різному проявляють свою активність у певні торгові сесії.

Цей процес виникає завдяки тому, що у різних куточках світу торговельний процес зацікавлених категорій трейдерів відбувається у різний час доби. Отже, у певний час актив може інтенсивно рухатися, а в інший годинник перебуває у постійному боковику.

Якщо ви помічаєте, що радник дає багато хибних угод вечорами або вранці - швидше за все торгова стратегія радника взаємопов'язана або з торгівлею у певний час доби, або у певні дні.

Вирішити цю проблему досить просто - необхідно провести аналіз угод і виявити, о котрій годині або в який день експерт дає найбільшу кількість неправдивих угод.

Для того щоб не лопатити купу угод самостійно вам допоможе спеціальна програма MaxProfit або якщо ви торгуєте у Амаркетс достатньо скористатися сервісом «Аналізатор торгівлі».

Після того, як ви знайдете цю закономірність достатньо вимкнути вашого робота в неефективний час торгівлі.

4) Торгівля на новинах

Новини чи фундаментальні дані безпосередньо впливають на ефективність торгівлі радника, оскільки під їх вплив ринок може поводитися неадекватно, ціна піддається бурхливим сплескам та відкатам, які, як правило, можу зачіпати стоп.

Для підвищення ефективності використання вашого радника, особливо якщо він побудований на основі технічного аналізу, достатньо відключати робота під час виходу ключової статистики.

5) Неправильно підібраний актив

Як ми вже зазначали кожен торговий актив, не дивлячись на загальну хвилеподібну структуру руху ціни, має певні характеристики, починаючи від свопу і спреду і закінчуючи волатильністю, ліквідністю.

Якщо спочатку торговий актив був підібраний без урахування його особливостей, радник може зливати гроші через банально високий спред або недостатню волатильності.

Вирішити цю проблему досить просто – необхідно провести тестування на інших торгових активах чи провести глибоку оптимізацію базових параметрів.

6) Неадекватний мані менеджмент

Найпоширеніша помилка трейдерів, які використовують радники – невідповідність моделі управлінням капіталом з розміром депозиту.

Так багато трейдерів для підвищення ефективності сильно завищують обсяг позиції, що призводить до неадекватних просідання або повного зливу депозиту після серії невдалих угод.

Для того, щоб подолати цю проблему, достатньо оптимізувати ваш торговий лот і з'ясувати оптимальне його значення щоб осідання перебувала в розумних межах, а прибуток була на достойному рівні.

На закінчення хотілося б відзначити, що причин, через які знижується ефективність радника не так вже й багато. Тому шляхом простої оптимізації, а також самоаналізу їх можна запросто виявити та усунути, що надалі дозволить вам дійти тієї самої бажаної стабільності.