Проста стратегія Forex на основі кореляції: що від нас приховували брокери?
У термінології онлайн-трейдингу поняття "кореляція" означає взаємозв'язок у ціноутворенні фінансових інструментів.
Існує відома багатьом стратегія заробітку різниці спреда, основу якої лежить кореляція.
При співпраці з надійними брокерами , що надають доступ до міжбанківської ліквідності, різниця між цінами купівлі/продажу активу (Bit/Ask) завжди є плаваючою.
У періоди високої ліквідності (публікація макроекономічних даних) спред розширюється, а за помірної - стабілізується.
Змінна ліквідність обумовлена переважанням попиту над пропозицією.
Відома стратегія заробітку на кореляції
Існує поняття "коефіцієнт кореляції".
Це значення варіюється в діапазоні від 1 до -1, де означає пряму залежність фінансових інструментів (графіки рухаються синхронно), а -1 - протилежний зв'язок (ціна активів розвивається в протилежному напрямку). Якщо коефіцієнт кореляції дорівнює 0, це вказує на відсутність зв'язку між активами. Наприклад, ціноутворення біржових індексів практично залежить від вартості ф'ючерсів на EUR.
Суть відомої всім стратегії на кореляції полягає у відкритті 2 угод в ідентичному напрямі на активах, коефіцієнт кореляції яких прагне -1. Це свого роду хеджування .
При розширенні спреду обидва ордери закриваються з фіксуванням прибутку, що дорівнює діапазону спреду.
Подібна тактика торгівлі видається досить простою, і її опис трапляється на багатьох інформаційних сайтах. Однак автори цих оглядів не згадують про те, що, крім кореляції, важливо враховувати помірний ринковий спред цих активів, який у сумі не повинен перевищувати 3 пунктів.
Крім цього, угоди повинні відкриватися в період, коли спред мінімальний. Заздалегідь визначити це можливо тільки при грамотній роботі з кластерними графіками, які недоступні для багатьох трейдерів-початківців.
Більш доступна альтернатива
Насправді існує простіший спосіб заробітку на кореляції, у якому торгових ризиків практично відсутні.
Для розуміння принципу торгівлі слід спочатку звернути увагу на таблицю кореляції:
Як видно, коефіцієнт кореляції валютних пар USD/SEK та EUR/USD негативний і дорівнює -0,809.
Це свідчить, що цінові графіки цих активів завжди рухаються у протилежному напрямі.
Тепер слід виявити трохи фантазії та уявити: що буде, якщо одночасно відкрити 2 угоди в ідентичному напрямку за цими активами та тримати їх протягом місяця при тому, що своп за ними буде позитивним .
На жаль, кожен брокер знає про таку можливість заробітку, тому важливо працювати тільки з компаніями, які надають клієнтам прямий доступ до міжбанківської ліквідності.
Розглянемо практичне застосування цієї стратегії з прикладу банку Dukascopy:
На офіційному сайті брокера передбачено розділ "Специфікація контрактів".
Зверніть увагу, що при перенесенні відкритого ордера Buy наступного дня своп позитивний і становитиме 6,18 пунктів. На жаль, при відкритті аналогічної позиції щодо EUR/USD своп негативний і становить понад 11 пунктів.
Тому слід розглянути альтернативний варіант. Коефіцієнт кореляції валютних пар USD/SEK і AUD/USD теж негативний і дорівнює -0,778, що не набагато менше розглянутого раніше значення.
За торговими умовами брокера Dukascopy своп при перенесенні ордера Buy наступного дня становить -3,71:
Виходить, що при одночасному відкритті двох ордерів Buy по парах USD/SEK та AUD/USD прибуток становитиме 2,47 пункту щодня.
Мінімальний депозит для початку торгівлі з брокером Dukascopy складає 1000 USD.
Рівень кредитного плеча 1:100. Цього цілком достатньо, щоб відкрити угоди з обсягом 0,5 лоти. Таким чином, щоденний прибуток складе близько 15 USD, тобто 45% на місяць.
Оптимальним обсягом для зведення ризиків до мінімуму буде 0,2 лоти, що дозволить заробляти близько 15% на місяць від стартового депозиту. Не варто забувати, що в ніч із четверга на п'ятницю своп нараховується у потрійному розмірі.
Висновок
Заробіток на кореляції не просто можливий, а й доступний кожному.
Поданий у статті приклад торгівлі не є панацеєю. Специфікація контрактів у кожного брокера відрізняється, тому цілком можливо знайти альтернативні варіанти торгівлі за аналогічною схемою.
При виборі брокера важливо уважно вивчити користувальницьку угоду і переконатися в її надійності.
Банк Dukascopy був представлений як приклад, оскільки його діяльність регулюється FINMA та чинним законодавством Швейцарії, що забезпечує збереження коштів користувачів та відсутність конфлікту інтересів.