Стратегія торгівлі на імпульсах.
Імпульсна торговельна стратегія – це найпростіший і водночас один із найефективніших підходів для торгівлі на фінансових ринках.
Торгівля на імпульсах ринку зводиться до того, щоб купувати активи, що ростуть, і в той же час продавати падаючі.
Між іншим, трейдер, що застосовує імпульсну стратегію, ніколи не вникає в суть події, адже вони пливуть немов за течією, переслідуючи хвилеподібні рухи ринку.
Причини прибутковості імпульсних стратегій
Щоб зрозуміти в який бік відбувається купівля чи продаж піднімається статистика, саме проводиться аналіз певного історичного відрізка, аби зрозуміти який відсоток відбувається відхилення і яку має тенденцію цьому етапі актив.
Насправді основу цієї стратегії лежить психологічне поведінка натовпу. Так, якщо великий гравець або натовп починає штовхати ціну до певної точки, то в цей рух починає залучатися все більша кількість гравців, а ціна в свою чергу як за інерцією бере більше пунктів, ніж повинна була. Таким чином, через не мінливість поведінки натовпу цей підхід залишається актуальним і до сьогодні.
Імпульсна торгівля перевершує так звану оптимізуючу торгівлю на форекс, проте їй притаманні досить великі просідання, які можна зменшити за рахунок введення у стратегію фільтра у вигляді фундаментального аналізу чи простіше кажучи новин.
Період статистичного аналізу та вибір валютної пари
Найпопулярнішим періодом для аналізу та підбору статистичної вибірки при імпульсній торгівлі вважається три місяці. Однак цей період взятий з книг і практично не несе під собою будь-яких доказів, тому якщо ви ставитеся до цього твердження скептично і хотіли б відстежувати вибірку за більший період – ви будете праві.
Однак щоб довести ефективність даної вибірки трейдерами проводилося тестування, при якому бралися різні вибірки з періодами від двох тижнів до шести місяців. Результат цього тесту можна побачити нижче:
Вивчивши результати тестування можна побачити, що з 12 вибірок з різними періодами часу лише одна тримісячна виявилася прибутковою, тому даний варіант є найоптимальнішим. Середню ефективність з різних вибірок можна побачити нижче:
Імпульс тимчасового ряду
Імпульсні стратегії тимчасового ряду вважаються найпростішими торговими тактиками за ціною.
Так, суть даного підходу зводиться до того, що ми відкриватимемо коротку позицію, якщо ціна буде нижчою за певний рівень, який був встановлений нами деякий час тому під час тестування. А також відкриватимемо довгу позицію на початку кожного тижня, якщо ціна буде вищою за свій рівень певний час тому.
Власне ми робимо статистичну вибірку і якщо ціна на початку тижня буде вищою за певне середнє значення – ми купуємо, а якщо нижче – продаємо.
У будь-якого практикуючого на форекс трейдера з'явиться цілком закономірне питання, а які валютні пари краще використовувати?
Спочатку ми провели величезний тринадцятирічний тест на чотирьох валютних парах, а саме на євро/долар, фунт/долар, долар/єна, долар/франк. Принцип був наступний: відкривалася позиція на початку місяця у бік залежно від знаходження ціни щодо статистичної вибірки та утримувалася рівно місяць, по закінченню якого правочин закривався.
Результат тесту нижче:
Результат тестування стратегії виявився досить вражаючим, оскільки прибутковість усіх варіантів перевалює за 100 відсотків депозиту.
Якщо вдивитися в діаграму ви помітите, що для визначення імпульсу були взяті історичні дані за 1,6,3, 12 місяців і злодій у всіх варіантах стратегія показала відмінні результати. На закінчення варто відзначити, що імпульсна торгівля, яка ґрунтуватиметься на аналізі історичних даних та пошуку імпульсу за тривалий період більше схожа з інвестуванням , ніж з активним трейдингом. Однак цей підхід дозволяє людям з невеликою зайнятістю отримувати прибуток з ринку, що робить цей підхід дуже привабливим.