Волатильність ринку валют чи акцій
Це відіграє величезну роль при торгівлі на форекс чи інших фінансових біржах.
Воно має пряме відношення до практичної торгівлі і служить основним орієнтиром для встановлення стоп ордерів, а також може бути корисним у деяких інших ситуаціях.
Волатильність ринку – це діапазон руху ціни протягом певного часового періоду, тобто, наскільки змінилася ціна за заданий проміжок часу.
Насправді розглядають два варіанти цього поняття – відносне і повне, залежно яких цілей планується використовувати отримані дані.
Визначивши значення добової волатильності, ви відразу отримуєте уявлення про те, наскільки динамічним є ринок, і, провівши порівняльний аналіз по кількох парах, можете виявити найбільш привабливий інструмент торгівлі.
Наприклад, при відкритті ринку ціна валютної пари EUR/USD становила 1,3515, а на момент закриття сесії за один євро вже давали 1,3595 долара США, за підсумками можна сказати, що денна волатильність ринку становила +80 пунктів. Насправді частіше вдаюся до другого варіанту визначення.
У другому випадку ми беремо за основу саме діапазон руху котирувань, тобто її найнижче та найвище значення на певному тайм фреймі.
Наприклад, знову ж таки візьмемо валютну пару EUR/USD, протягом дня її вартість опускалася до рівня 1,3500 і піднімалася до позначки 1,3600, у цьому випадку ціновий коридор склав 100 пунктів.
Що дає нам відносна волатильність ринку практично?
Розрахувати доцільність відкриття угоди, наприклад, спред по обраній валютній парі становить 20 пунктів, а середній показник денної волатильності ринку всього 10 пунктів, тому угоду доведеться відкривати тривалістю більш ніж на один день або не відкривати зовсім.
Так само ви можете врахувати цей показник при встановленні наказу тейк-профіт для прогнозування планованого прибутку.
Значення повної волатильності ринку дозволяє оцінити динаміку і правильно вибрати напрями угоди, він може служити орієнтиром при виставленні наказу стоп-лосс.
Дане поняття часто пов'язують із фінансовими ризиками в оцінці динаміки змін тієї чи іншої активу, у разі мінливість позначається стосовно початкової вартості у відсотковому співвідношенні можливих змін.
Наприклад, за рік вартість євро в доларах США змінювалася на +12% і на -8, тобто показник за рік у цьому випадку дорівнює 100% +12% або -8%, повна волатильність ринку євро/долар за рік склала 20 %.
Низька та висока волатильність біржового ринку
Гіппер волатильність - являє собою просто позамежну динаміку руху по якомусь активу. Тут уже пройдена цінна відстань доводиться вимірювати не сотнями пунктів, а відсотками або у виняткових випадках десятками відсотків.
Найбільша динаміка зараз спостерігається по криптовалютам, найяскравішим прикладом є біткоін, його динамічність просто величезна. Усього за добу ціна на валютну пару біткоїн/долар може пройти 10-40 відсотків, зараз найвищий показник серед валютної пари.
Не перестає тішити своєю волатильністю ф'ючерс на нафту, під час кризи 2020 року вартість чорного золота лише за кілька днів опустилася більш ніж на 100% побивши рекорд, який раніше встановлений Біткоїном.
Здавалося б, такий рівень швидкості зміни курсу значно розширює можливості заробітку на біржі, але й значно збільшує ризики зливу депозиту.
Тому при виборі як робочий актив біткоїну або ф'ючерсів на нафту не слід застосовувати велике кредитне плече і бажано використовувати лише всередині денні стратегії трейдингу. Низька волатильність так само має свої недоліки, насамперед такі активи підходять лише для реалізації довгострокових стратегій, тому зміни ціни досить не значні. Крім можливе падіння ліквідності, що тягне за собою розширення спредів та інших комісій брокерів.
Індикатор волатильності - http://time-forex.com/indikators/indikator-volatilnosti-s-povyshenno-effektivnostu допоможе оцінити наскільки активним є ринок і прийняти правильне рішення.