Торгівля по Мартінгейлу
Страх втрати коштів та незатишне напруження постійно переслідує трейдерів при системній торгівлі.
Для нормальної торгової стратегії отримати п'ять збиткових угод підряд це звичайна норма, проте на трейдера така серія збитків чинить сильний психологічний тиск.
Тому трейдери завжди шукають свого роду Грааль, який дозволив би завжди виходити сухим із води, незважаючи на неправильний обраний напрямок угоди.
Для уникнення втрат і психологічних навантажень управління капіталом мартингейлу було адаптовано з азартних ігор на біржові ринки.
Спочатку торгівля по мартінегйлу застосовувалася виключно в азартних іграх, таких як орел або горіх, гра на чорне/червоне в рулетку. Суть управління капіталом зводиться до того, що у разі збиткової ставки ви подвоюєтесь.
Для прикладу ви поставили на чорне 1 долар і його втратили, то ви по мартингейлу ставите 2 долари назад на чорне і у разі перемоги ви відіграєте минулу поразку і при цьому заробляєте 1 долар.
Вся суть зводиться до того, що ви сподіваєтеся на те, що за теорією ймовірності рано чи пізно випаде саме чорне, але при цьому подвоює вашу ставку доти, поки це не станеться.
У результаті низка подвоєння може призвести до того, що ви ставитимете ставку просто величезним розміром, але при цьому виграєте всього 1 долар.
Торгівля на форекс по Мартінгейлу.
На ринку форекс торгівля за мартингейлом застосовується приблизно в такий спосіб, проте існують деякі різновиди застосування цієї стратегії та тонкощі, про які в цій статті йтиметься. Отже, перший спосіб торгівлі за мартингейлом дуже часто називають фіксованими.
Для прикладу ви за індикаторною стратегією отримуєте сигнал і встановлюєте стоп наказ у розмірі 15 пунктів і профі. Якщо ваша угода зазнала збитку, ви очікуєте наступного сигналу, але при цьому входите подвоєним лотом. Таке подвоєння відбувається доти, доки угода не закриється в плюс, а сумарний прибуток перекриє серію збиткових ордерів.
Наприклад дивимося на малюнку нижче:
З плюсів даного підходу можна виділити те, що ви не побачите великої просідання на вашому рахунку, яка може знищити ваш депозит. Однак з кожним збільшеним лотом розмір втрати буде сильно наочно збільшуватися і психологічне навантаження разом з нею, що дуже часто призводить до необдуманої дії у вигляді багаторазового збільшення обсягу в надії на те, що цього разу угода буде прибутковою.
Для цього методу потрібна сильна дисципліна з чітким дотриманням плану нарощування лота.
Другий метод торгівлі мартингейлом називається «Переворот». Тактика дуже проста і нехитра. Припустимо, ви входите на продаж одним лотом та встановлюєте стоп наказ у розмірі 30 пунктів, але ціна пішла не у ваш бік.
При спрацьовуванні стопу ви відразу відкриваєте позицію подвоєним лотом на покупку і в разі спрацювання профіту ви починаєте працювати початковим лотом. По суті, ви погоджуєтесь, що помилилися з напрямком тренду і перевертаєте напрямок угоди і робите це доти, доки не спрацює прибуток і не перекриє частину збитків.
На відміну від попереднього варіанта, прибуткова позиція на трендових ділянках з'являється на порядок раніше, а серія збиткових ордерів менша. Але, незважаючи на очевидний плюс методу, є один великий недолік. Ця модель управління капіталом дає дуже велику серію збитків, якщо ринок перебуває у бічному русі у вузькому діапазоні.
Доходить до того, що доводиться розвертатися дуже багато разів, а якщо флет затягнеться на пару днів, то у вас просто може не вистачити коштів для відкриття позиції
Третій метод є поліпшенням системи мартингейлу і полягає у усередненні позиції. Суть полягає в тому, що якщо ви не вгадали напрямок, ви не закриваєте ордер, а на певній відстані від попереднього відкриваєте новий в той же бік, але з подвоєним лотом.
По суті, ви будуєте мережу відкритих ордерів на певній відстані на надії на те, що ціна рано чи пізно зробить відкат і за сумою кількох останніх прибуткових позицій ви повністю перекриєте збитки і вийдете в плюс.
З плюсів застосування такого методу можна виділити те, що ви ніколи фактично не побачите наказ стоп, оскільки він ніколи не використовується, а всі збитки усереднюються. Однак розмір просідання за відкритими ордерами, як правило, просто величезний і якщо взяти будь-які правила управління капіталом , то ви ризикуєте втратити весь депозит заради крихітного прибутку. Саме ця модель найчастіше застосовується в різних радниках, проте через просідання втрата депозиту стає просто миттєвою.
Для того щоб зменшити просідання деякі трейдери усереднюють позиції не подвоюючи, а помножуючи на певний коефіцієнт який за розміром менше. Але зі зменшенням коефіцієнта розмір відкату має бути на порядок більшим, щоб перекрити збитки.
У цілому нині торгівля по мартингейлу дуже поширений спосіб торгівлі, причому його практикують переважно новачки. Необхідно собі усвідомити, що немає сенсу тікати від збиткових угод, адже фіксація збитків це частина робочого процесу.
Якщо вам це не під силу, то ви повинні усвідомлювати, що застосовуючи мартингейл , ви ризикуєте втратити все заради прибутку, який не окупає очікування. У перспективі трейдер застосовує мартингейл рано чи пізно зливає рахунок, особливо коли настають широкі трендові рухи.