Потік ордерів. Універсальний фільтр помилкових сигналів

Потік ордерів – це справді сильний інструмент, завдяки якому більшість трейдерів здатні бачити ринок наскрізь.

Вміння розпізнавати великого гравця та обсяг його заявки, розуміння хто справді настає на ринку, а саме бики чи ведмеді завжди дозволяє отримати загальне розуміння майбутнього напряму руху ціни. 

Однак, як і при торгівлі будь-яким інструментом, завжди виникають помилкові сигнали, які необхідно грамотно відфільтровувати. На ринку форекс як такого ви не зможете побачити потік ордерів, за винятком інформації, якою діляться самі дилінгові центри, проте тема універсального фільтра для відсікання хибних сигналів є актуальною, хоч би яким стилем ви не торгували.

У кожного трейдера в момент отримання сигналу за власною торговою стратегією виникає два варіанти входу в позицію, а саме входити за поточною ціною активу або дочекатися закриття свічки, а потім увійти в позицію.

Якщо ми входимо в позицію за поточною ціною, то, як правило, ринок схильний до різких змін, а сигнал стратегії може бути запросто скасований раптовим стрибком ціни в протилежний бік. Тому, як правило, все частіше застосовується принцип входу в позицію закритої свічки.

Однак і цей принцип досить агресивний, тому я хотів би познайомити вас з більш консервативними входами, які дозволять вам відсікнути безліч помилкових сигналів.

Прорив сигнального бару

На відміну від класичного агресивного входу по закритій свічці, відкриття позиції на прорив сигнального бару є більш консервативним. Суть його полягає в тому, що вхід до позиції відбувається не по закритому бару, а по пробиттю максимуму або мінімуму сигнальної свічки.

Якщо узагальнити, то при виникненні сигналу на покупку вхід в позицію відбувається при пробитті ціною максимуму свічки сигналу, а при сигналі на продаж при пробитті мінімуму сигнальної свічки.

Можливо, ви скажіть, що вхід виходить запізнілим, проте саме такий метод дозволяє відсікнути багато помилкових сигналів. Для прикладу пропоную розглянути типовий хибний сигнал індикатора RSI і змоделювати ситуацію, якби ви увійшли до позиції закритої свічки. Дивимося приклад на зображенні:

На прикладі чітко видно, що якби ви увійшли в позицію за закритим баром або за поточною ціною в момент отримання сигналу вас 100% викинуло з ринку за наказом і ви отримали б збитки. А тепер подивимося на цей сигнал у разі входу на пробій мінімуму сигнальної свічки:

На зображенні чітко видно, що якби ми застосували вхід у позицію на пробій сигнальної свічки, сигнал варто було б проігнорувати, оскільки ціна так і не пробила мінімум цієї свічки. Також існує ще консервативніший метод входу в позицію, який називається «Підтвердження другої свічки».

На відміну від попереднього розглянутого варіанту, для входу в позицію на купівлю або продаж, крім пробивання мінімуму або максимуму сигнальної свічки, необхідно дочекатися закриття другої свічки. Якщо ціна пробила мінімум сигнальної свічки, а друга свічка закрилася нижче цього мінімуму, то ви можете сміливо входити в позицію на продаж.

Для фільтра сигналу на покупку, ціна повинна пробити максимум сигнальної свічки, а наступна свічка повинна закритися вище за цей максимум. Однак даний фільтр є актуальним лише для трейдерів, які застосовують тренд стратегії, що слідкують, і довго утримують свої позиції.

Використовуючи цей фільтр, ви знаходите тільки сильні сигнали, але при цьому ви втрачаєте в пунктах як мінімум розмір однієї свічки, тому для скальпінгових та піпсувальних тактик цей метод не є актуальним.

Висновок

Загалом, запропоновані варіанти входу до угоди є актуальними як для торгівлі, використовуючи потік ордерів, але й будь-який торгової стратегії. Варто відзначити, що багато трейдерів додають різні моделі свічки в якості фільтра. Так, наприклад, якщо виникає сигнал на покупку при ведмежому пін-барі, цей сигнал варто проігнорувати.

У разі появи сигналу на продаж на бичачому пін-барі його варто відсікти. Загалом, існує багато різних варіантів для створення фільтра від помилкового сигналу за вашою торговою стратегією , причому, як видно на прикладі, це необов'язково має бути якийсь індикатор, а досить простий закономірності руху ціни.