Управління ризиками у трейдингу, Кеннет Л. Грант

Більшість трейдерів помилково вважають, що головне завдання інвестора – Максимальний розмір заробітку.

Але насправді головне завдання у трейдингу – це скорочення ймовірних ризиків, оскільки саме мінімізація втрат дозволяє отримати стабільний прибуток.

Книга написана справжнім професіоналом у питанні, Кеннет Л. Грант є провідним менеджером з управління ризиками в одній з інвестиційних компаній.

Завдяки цьому ви дізнаєтеся не тільки теоретичні аспекти цього питання, але й отримаєте уявлення про їхнє застосування на практиці.

Короткий зміст книги:

1. Інвестиції в управління ризиками - чому слід брати участь у роботі з ризиками як інвестиції, розрахунок розмірів ризику та створення страхового капіталу.

2. Постановка цілей (показників яких необхідно досягти) – рівні доходності, значення стопів, варіанти контролю над ризиками.

3. Структура прибутків та збитків у часі – поняття одиниці часу на підставі якої проводиться аналіз та ступінь їх впливу на поточну ціну.

4. Компоненти ризику окремого портфеля – оцінюємо, наскільки надійний наш портфель аналізуючи окремі його компоненти. Приклад методів розрахунку.

5. Як вибрати рівні схильності до ризиків (Перше правило) – коефіцієнт Шарпа, управління волатильністю, просідання та компенсація зобов'язань.

6. Регулювання портфельних ризиків (Друге правило) – розрахунок розмірів кожної позиції, вибір галузі для інвестицій, диверсифікація вкладень.

7. Компоненти ризику окремого правочину – планування окремого правочину з урахуванням активу, часу, комісії, типу ордера та інших важливих параметрів. А також керування вже відкритою позицією.

8. Основні висновки – в ній зібрано все те, що ви прочитали в попередніх розділах, тим хто не любить багато читати, можна обмежитися прочитанням даного розділу :)

Книга цілком заслуговує на увагу і буде цікава практично будь-якому інвестору, а практичні приклади зроблять більш доступними її зміст.

Управління ризиками в трейдингу, Кеннет Л. Грант