Ефективність торгівлі на новинах

Навколо ефективності торгівлі на новинах існує безліч обговорень і домислів, причому слушних аргументів у бік ефективності або збитковості цього підходу я до ладу і не зустрів.

Як правило, новачки показують приклади, як новина не відпрацювала себе, досвідченіші учасники стверджують, що вона й не повинна була вплинути на ринок, а інші взагалі категорично ставляться до торгівлі на новинах та сповідують лише технічний аналіз.

Тому якщо ви стаєте на шлях застосування фундаментального аналізу у вашій торгівлі, вам ніхто не дасть однозначної відповіді, чи макроекономічні новини впливають на ринок форекс чи ні, а тим більше можна їх ефективно застосовувати у своїй торгівлі.

На сайті в розділі фундаментальний аналіз ви можете зустріти опис різних новин, а також як вони можуть вплинути на певну валютну пару.

 В оглядах робився основний удар на кількість пунктів, які проходить ціна, але якщо ви володієте грамотно маніменеджментом це стає не настільки важливим, оскільки можна входити в позицію більшим лотом і меншим стопом, а забирати прибуток таким же розміром, якби ви увійшли меншим лотом, та взяли більше пунктів.

Тому щоб говорити про ефективність торгівлі на новинах пропоную прорахувати відсоток спрацьовування найпопулярніших економічних показників за рік і зробимо для себе певні висновки.  

Першим та найпопулярнішим макроекономічним показником, на який варто звертати увагу при торгівлі на новинах, вважається ВВП . Для підрахунку ефективності використання цього показника розглянуто валютну пару Євро/Долар та підраховано кількість варіантів за рік, коли графік із ціною відреагував на публікацію.

Для того щоб стверджувати, що ринок взяв до уваги публікацію даних ми взяли за константу 15 пунктів пройденої відстані в бік показника. Показник виходить поквартально, але щомісяця публікується уточнююча інформація, на основі якої трейдери торгують. З 12 розглянутих місяців реакцію на новину було зафіксовано у восьми випадках, а реакцію ринку проти новини зафіксовано у 4 випадках. Відсоток спрацювання новини дивимося на малюнку нижче:

Другий не менш популярний макроекономічний показник по долару, який активно застосовується у торгівлі трейдерами, що торгують на новинах, є Індекс споживчих цін . Раніше ми вже робили детальний огляд цього показника та прораховували його прибутковість за останні кілька місяців. Однак щоб скласти картину про ефективність новини на валютній парі Фунт/долар був підрахований відсоток спрацювання новини за останній рік.

Нагадую, що новина виходить щомісяця та є індикатором інфляції долара.
З 12-місячного проміжку було зафіксовано 7 разів, коли публікація ІСЦ вплинула на рух ціни від 15 пунктів і більше, а також було зафіксовано 5 випадків, коли ціна пішла проти новини.

Аналіз експорту та імпорту держави завжди дозволяло грамотному інвестору оцінити ситуацію в економіці США, тому такий макроекономічний показник як Сальдо торговельного балансу завжди користується популярністю трейдерів, які торгують на новинах. Раніше ми робили підрахунок кількості пунктів, які в середньому проходить ціна після публікації новини на останніх чотирьох місяцях, але щоб побачити ефективність новини, ми підрахували відсоток спрацьовуючих рухів ринку за рік на валютній парі EUR/USD. Це дозволить оцінити реальний вплив новини.

В результаті підрахунку за 12 місяців зафіксовано 10 випадків, коли в результаті публікації Сальдо торговельного балансу графік з ціною рухався від 15 до 100 пунктів, проте у 2 випадках ціна просто не відреагувала на появу інформації. Відсоток спрацювання новини дивимося на малюнку нижче:

Четверта новина знайома практично будь-якого професіонала, оскільки в її основі лежить аналіз промислової галузі США, яка займає більшу частину ВВП цієї країни. Йдеться про Індекс ділової активності виробничого сектора та його вплив на курс долара.
Раніше було зроблено огляд цього показника та прораховано результати торгівлі за останні чотири місяці, проте щоб ствердно сказати про ефективність новини було проведено підрахунок відсотка спрацювання новин за рік на валютній парі EUR/USD. За проаналізованих 12 місяців зафіксовано 6 випадків, коли ціна реагувала на публікацію новини та 6 разів, коли проходила повз, не звертаючи уваги на опубліковану інформацію. Відсоток спрацювання новини дивимося на малюнку нижче:

 Підрахувавши реакцію ринку за основними новинами можна з упевненістю сказати, що сальдо торговельного балансу та ВВП показують високий відсоток спрацьовування, причому для трейдера 83 відсотки та 67 відсотки це високий показник, оскільки мало стратегій можуть дати такий відсоток прибуткових позицій. Також варто виділити явного аутсайдера, а саме Індекс ділової активності, оскільки торгівля, спираючись на нього, нагадує рулетку, де ваші шанси 50 на 50.